[原創]股海易帆──用阴阳干支法推算上證指数

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[watermark]股海易帆──用阴阳干支法推算上证指数
　　上证指数的升跌与日期干支有关是无可争辩的事实。股价的升跌与日期的节气及月相相关在历史数据中亦多被验证。
　　取2003年1月至2005年2月之上证指数历史数据计517组，按各自日期对应的干支进行分类，再配之以当天对应的太阳和月亮位置构成的阴阳度，作为统计分析之基础数据（Yi，Xi）。上证指数是取当天的升跌百分比值。阴阳度则取决于当天的太阳（节气）和月相（朔望），夏至十五为1，冬至初一为0，春分秋分初八廿二为0.5。
　　对不同干支的数据分成六十类作曲线拟合。构成的方程式包括线性、双曲线、拋物线等9类，即
１）　y = A * x + B
２）　y = ( A + x ) / ( B – x )
３）　y = sqrt( A * X + B )
４）　y = A * x * x + B
５）　y = A / x + B
６）　y = 1 / ( A * x + B )
７）　y = x * x / ( A * x + B )
８）　y = x / ( A * x + B )
９）　y = ( A + x ) / ( B + x ) 。
将数据输入专用的曲线拟合程序，即可按最小二乘法求出各方程式之系数Ａ和Ｂ，以及每个方程式的标准差。标准差较小的方程式即具有较好的拟合效果。
　　得出六十甲子对应的方程式类型及其系数Ａ、Ｂ，即可推算以后在相同甲子日期中不同阴阳度时的指数升跌百分比。
　　计算结果显示，不同的甲子具有不同的属性。有些拟合性较好，即标准差小，例如辛酉、己酉、甲午、癸亥、乙卯……而另一些却标准差较大，即数据离散，规律性差，例如丁巳、辛巳、丁酉、辛丑等。这一现象，并不奇怪，一如不同的人有不同的个性一样，不同的甲子是有着不同的个性的。对于数据离散的甲子，用作推算时就要小心一些。
　　将所得的方程式及系数Ａ、Ｂ，代入2005年3月及4月的股市日期作核算，得出结果如下：
日期　　　　　　推算之涨跌百分比(%)　　　实际涨跌百分比(%)
2005-03-01甲申 0.04 -0.20
2005-03-02乙酉 0.01 -1.22
2005-03-03丙戌 -0.57 0.54
2005-03-04丁亥 -0.59 -0.51
2005-03-07庚寅 -0.21 0.47
2005-03-08辛卯 1.51 1.90
2005-03-09壬辰 -0.82 -0.11
2005-03-10癸巳 -0.95 -2.32
2005-03-11甲午 0.30 0.29
2005-03-14丁酉 1.37 0.28
2005-03-15戊戌 -0.72 -1.88
2005-03-16己亥 0.19 -1.07
2005-03-17庚子 0.05 -0.96
2005-03-18辛丑 -0.04 -1.29
2005-03-21甲辰 -1.43 0.30
2005-03-22乙巳 1.08 -1.96
2005-03-23丙午 -1.28 -0.44
2005-03-24丁未 -0.09 0.54
2005-03-25戊申 0.60 -0.21
2005-03-28辛亥 0.28 -0.46
2005-03-29壬子 -0.07 -0.42
2005-03-30癸丑 -0.91 -1.88
2005-03-31甲寅 0.28 0.74
2005-04-01乙卯 2.17 3.58
2005-04-04戊午 -1.96 -1.68
2005-04-05己未 -1.64 -0.93
2005-04-06庚申 0.27 1.94
2005-04-07辛酉 0.39 0.87
2005-04-08壬戌 -0.64 1.88
2005-04-11乙丑 1.06 -0.60
2005-04-12丙寅 -0.46 -1.73
2005-04-13丁卯 -0.67 2.35
2005-04-14戊辰 -0.26 -1.11
2005-04-15己巳 -0.37 -1.41
2005-04-18壬申 -0.58 -1.58
2005-04-19癸酉 -0.76 0.18
2005-04-20甲戌 -0.18 -1.31
2005-04-21乙亥 0.18 -0.98
2005-04-22丙子 -0.91 -0.29
2005-04-25己卯 0.72 -0.96
2005-04-26庚辰 -0.06 0.64
2005-04-27辛巳 0.60 -1.42
2005-04-28壬午 0.39 1.77
2005-04-29癸未 -0.99 -0.85
上列数据中，有些推算结果是很不错的，例如03-08、04-01、04-04、04-05、04-29，但有一些则并不理想，例如03-22、04-08、04-13等。后者多是出在数据离散的干支中，或应按其对应的卦象作进一步处理吧。
　　下面是按此方法推算节后一周之上证指数升跌百分比，因都是恰值阴阳度接近于１的阳性区，误差程序或会大些，结果如何？有兴趣的可核对。
日期　　　　　　推算之涨跌百分比(%)　
2005-05-09癸巳 -1.35
2005-05-10甲午 0.37
2005-05-11乙未 -0.03
2005-05-12丙申 0.79
2005-05-13丁酉 1.45
　　这一方法通常能推算两个月内的指数变迁，超过时限将会降低精确度。它也可用于推算任何个别股之升跌，但要对各甲子之方程式及系数作重新计算。
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厉害

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